Większość prowizji jakie występują w handlu kontraktami CFD jest zawarta w spreadzie. Wyjątek od tej reguły stanowią CFD na akcje, gdzie dla transakcji o nominale mniejszym niż 10.000 jednostek występuje opłata administracyjna w wysokości 10 USD. Dla długich pozycji w kontraktach CFD na akcje i indeksy Klienci obciążani będą kosztami finansowymi równymi iloczynowi wartości transakcji i stopy overnightowej LIBOR dla danej waluty transakcyjnej powiększonej o 3,5%.

Za utrzymywanie krótkich pozycji w kontraktach CFD na akcje Klienci uzyskiwać będą przychody finansowe w wysokości równej iloczynowi wartości transakcji i stopy overnightowej bid LIBOR danej waluty transakcyjnej pomniejszonej o 3,5%.

Dla wyliczenia wartości transakcji brany będzie kurs zamknięcia z danej Giełdy.

Za otwarte i zamknięte pozycje w kontraktach CFD w ramach jednego dnia Klient nie będzie obciążany kosztami finansowymi jak również nie będzie uznawany żadnymi przychodami finansowymi.

Przychody lub koszty z tytułu rolowania pozycji w kontraktach CFD będą pojawiały się na końcu każdego miesiąca w postaci przychodów/kosztów  odsetkowych.

PRZYKŁAD 

Zakładamy, że kontrakt CFD na indeks S&P500 (SP500.I) kwotowany jest na poziomie 1481/1482 (spread wynosi 1 punkt). Depozyt zabezpieczający wynosi 741 USD. Prognozujemy, że wartość indeksu wzrośnie. Kupujemy 10 kontraktów po cenie 1482. Jeśli wartość indeksu zmienia się o jeden punkt zyskujemy lub tracimy 10 USD. Dwa dni później wartość indeksu wzrasta do poziomu 1508/1509, zamykamy pozycję.

 W wyniku transakcji mamy zysk wynoszący:
   
   Zysk = (1508 - 1482)*10 USD = 260 USD
   Odsetki:
   Dzień 1: F1=  (10*1502*7,5%)/360 = 3,13 USD
   Dzień 2: F2 = (10*1508*7,5%)/360 = 3,14 USD
   Sumarycznie: F = F1 + F2 = 6,27 USD

Realny zysk dla długiej pozycji pomniejszony jest o kwotę odsetek wynoszącą w tym przypadku 6,27 USD. Analogicznie w przypadku pozycji krótkiej, wówczas kwota odsetek zostaje doliczona do naszego zysku.